信用风险:定价度量和

经济 · BOOK PROFILE

《信用风险:定价度量和管理》

作者:(美国)达雷尔·达菲(Darrell Duffie)

《信用风险:定价、度量和管理》完整地论述了信用风险建模的概念、应用和实证研究。我们的主要目的是证券组合的风险测度以及可违约债券、信用衍生品及其它具有信用风险的证券的定价。在金融学界,信用风险模型正在不断地发展,但在业界,却几乎没有成型的行业标准。鉴于此,我们论述各种信用风险建模的可选方法,并对它们的相对优缺点做出我们自己的评价。

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内容简介

《信用风险:定价、度量和管理》完整地论述了信用风险建模的概念、应用和实证研究。我们的主要目的是证券组合的风险测度以及可违约债券、信用衍生品及其它具有信用风险的证券的定价。在金融学界,信用风险模型正在不断地发展,但在业界,却几乎没有成型的行业标准。鉴于此,我们论述各种信用风险建模的可选方法,并对它们的相对优缺点做出我们自己的评价。

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《信用风险:定价度量和管理》读书笔记与读后感

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