《风险建模》

《风险建模》内容简介：金融领域充满了各种风险，要在这种环境中成功进行商业运作，风险分析应该是每一个经营决策的重要组成部分——无论是公司战略还是资产配置。 尽管人们曾经一度认为风险是不可预测和不可控制的，但是风险分析工具和风险理论的发展逐渐改变了我们对这一重要商业元素的看法。在《风险建模》一书中，乔纳森?文博士为读者提供了有关风险分析最新的阐述，这些方法都曾被应用于真实的商业风险分析中，从而让读者能更直观地认识风险、了解风险量化的不同方法。《风险建模》以对不确定性和风险的简单介绍为开篇，将视角逐渐转向建模的重要步骤和商业环境下的风险分析。 全书按照主题分为九部分，书中不仅对风险进行了定性和定量的描述，还介绍了如何确定、预测量化、评估、对冲、分散和管理风险的方法。《风险建模》的关键概念有： 模型建立（决策分析和建模） 蒙特卡罗模拟（风险量化和预测） 实物期权分析（战略期权和管理的活性） 预测（包含数据和不包含数据的模拟和预测） 最优化（静态、动态、随机、连续、离散和非线性问题的组合） 在多个领域应用风险分析（《风险建模》案例涉及领域包括制药、生物技术处理结构、石油天然气的开发和生产、军事战略、金融规划、雇员股票期权、保健管理和全球卫星系统）